GESTIÓN DE CARTERAS
Información adicional
Horas | 10 |
---|---|
Código | |
Formato | Digital |
Proveedor | INXPIRIUS |
28,00 €
*Los precios no incluyen el IVA.
Objetivos
Contenidos
Objetivos
Este curso permitirá a los participantes adquirir un grado de conocimiento sobre cómo se componen las carteras de Renta Variable y Renta Fija, las técnicas de gestión de carteras más avanzadas, y cómo se cubre el riesgo de una cartera.
Contenidos
Gestión de Carteras
Conceptos básicos de estadística
Media y esperanza
Varianza y desviación típica
Covarianza
Coeficiente de Correlación
Recta de regresión
Riesgo y marco de rendimiento
Rendimiento de un activo
Rendimiento de una cartera
Volatilidad de un activo
Riesgo de una cartera de valores
El concepto de diversificación
Supuesto de hipótesis de normalidad
Mercados de capital eficientes
El concepto de eficiencia en los mercados de capitales
Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados
Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías
Teoría de Carteras
Aspectos fundamentales de la Teoría de Carteras
Selección de la cartera óptima
Modelo de mercado de Sharpe
Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)
Otros modelos teóricos: Graham y Dodd
Proceso de Asignación de activos
Definición
Distribución de activos: Matriz de Asset Allocation
Diferentes tipos de Asignación de Activos
Medición y Atribución de resultados
Medidas del Rentabilidad
Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo
Comparación con un índice de referencia: Benchmark
Aplicación al análisis y selección de fondos
Atribución de resultados: Proceso y cálculos
Información del rendimiento a los clientes
Atribución de resultados a corto y largo plazo
Normas internacionales de presentación de resultados
Test Final
Documentación
Conceptos básicos de estadística
Media y esperanza
Varianza y desviación típica
Covarianza
Coeficiente de Correlación
Recta de regresión
Riesgo y marco de rendimiento
Rendimiento de un activo
Rendimiento de una cartera
Volatilidad de un activo
Riesgo de una cartera de valores
El concepto de diversificación
Supuesto de hipótesis de normalidad
Mercados de capital eficientes
El concepto de eficiencia en los mercados de capitales
Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados
Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías
Teoría de Carteras
Aspectos fundamentales de la Teoría de Carteras
Selección de la cartera óptima
Modelo de mercado de Sharpe
Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)
Otros modelos teóricos: Graham y Dodd
Proceso de Asignación de activos
Definición
Distribución de activos: Matriz de Asset Allocation
Diferentes tipos de Asignación de Activos
Medición y Atribución de resultados
Medidas del Rentabilidad
Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo
Comparación con un índice de referencia: Benchmark
Aplicación al análisis y selección de fondos
Atribución de resultados: Proceso y cálculos
Información del rendimiento a los clientes
Atribución de resultados a corto y largo plazo
Normas internacionales de presentación de resultados
Test Final
Documentación